A Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP) e o Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças (CEQEF) anunciam a abertura de inscrições para a “São Paulo School of Advanced Science on High-Dimensional Modeling”. O evento será realizado entre 21 e 30 de abril de 2025, na cidade de São Paulo, no prédio da Fundação Getulio Vargas, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
A programação contará com minicursos e sessões temáticas ministradas por renomados pesquisadores, abordando desafios como previsão em modelos de alta dimensão, alocação de ativos com técnicas de machine learning, econometria climática e criptomoedas. Serão selecionados até 80 alunos e profissionais de todo o mundo para participar do evento com as despesas de passagem e hospedagem custeadas pela FAPESP, sendo 40 estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e 40 profissionais doutores em início de carreira.
As inscrições estão abertas até 17 de janeiro de 2025, e a seleção será realizada com base em currículo, histórico acadêmico, projeto de pesquisa e carta de recomendação. Os participantes selecionados deverão apresentar um pôster sobre seus projetos em andamento durante o evento.
Os assuntos das palestras incluem:
- Reações lentas de notícias: uma abordagem combinatória para sincronizar saltos de ações;
- Portfólios de abrangência esparsa e subdiversificação com dominância estocástica de segunda ordem;
- Os modelos dinâmicos, estáticos e de fatores fracos e a análise de séries temporais de alta dimensão;
- Análise de efeitos de tratamento em modelos de árvores Bayesianas;
- Previsão da volatilidade realizada: existe algo que supere modelos lineares?;
- Portfólio de orçamento de risco a partir de simulações.
Entre os palestrantes confirmados estão os professores Marc Hallin, Olivier Scaillete Sebastien Laurent, reconhecidos internacionalmente por suas contribuições em estatística, econometria financeira e modelagem quantitativa.